Normal view MARC view ISBD view

Calcul stochastique et modèles de diffusions [] : cours et exercices corrigés / Francis Comets,...Thierry Meyre,...

Auteur principal : Comets, Francis, 1956-....Co-auteur : Meyre, Thierry, AuteurPublication : Paris : Dunod, DL 2006, cop. 2006Description : 1 vol. (XI-324 p.) : fig., tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cmISBN : 2-10-050135-6 ; 978-2-10-050135-9.Dewey: 519.23, engClassification : 519 ; G.1 ; 60Gxx, 2000 ; 60J60, 2000Résumé : Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet..Bibliographie: Bibliogr. p. [321]-322. Index.Sujet - Nom d'actualité : Processus de diffusion -- Manuels d'enseignement supérieur ;Processus de diffusion -- Problèmes et exercices ;Processus stochastiques -- Manuels d'enseignement supérieur ;Processus stochastiques -- Problèmes et exercices
Current location Call number Status Date due Barcode
Bib. Paris
Salle de lecture
519.2 COM c Available EMP69537D

La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI"

Bibliogr. p. [321]-322. Index

Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet.

Powered by Koha