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Analyse "chaotique" des séries chronologiques [] : application aux rendements de l'indice CAC / Groupe HEC, [Direction de la recherche] ; Gilles Mauffrey

Auteur principal collectivité : Groupe HEC, Jouy-en-Josas, Yvelines, Direction de la recherche, Auteur secondaire : : Mauffrey, Gilles, 1946-...., Publication :Jouy-en-Josas : Groupe HEC, Paris : Chambre de commerce et d'industrie, 1994, 78-Jouy-en-JosasDescription : 1 vol. (24-IV p.) : tabl. ; 30 cmISBN : 2-85418-510-2.Résumé : Cette étude a un double objectif : mettre éventuellement en évidence une dynamique chaotique sur le marché boursier français et comparer au cours de cette étude deux méthodes de reconstruction d'un espace des phases sur des données réelles. Après un rappel du modèle mathématique dynamique et des invariants topologiques caractérisant le chaos, deux reconstructions sont faites sur lesquelles sont calculées les valeurs de la dimension de corrélation et du plus grand exposant de Lyapunov. Les valeurs trouvées sur la série chronologique étudiée semble confirmer l'existence d'une dynamique déterministe chaotique, les résultats obtenus par les deux méthodes étant similaires et significatifs, la méthode d'analyse spectrale singulière donne cependant une meilleure stabilité des valeurs des invariants..Bibliographie: Bibliogr. p. 22-23.Sujet - Nom d'actualité : Indice CAC 40 ;Macroéconomie Sujet : Modèle économique ;Modèle dynamique ;Chaos ;Indice ;Cours des valeurs ;Bourse valeurs ;Marché financier Sujet Catégorie : ECONOMIE-FINANCES-GESTION
Current location Call number Status Date due Barcode
Bib. Fontainebleau
EMP C 149 (510) Available EMP24254D

Bibliogr. p. 22-23

Cette étude a un double objectif : mettre éventuellement en évidence une dynamique chaotique sur le marché boursier français et comparer au cours de cette étude deux méthodes de reconstruction d'un espace des phases sur des données réelles. Après un rappel du modèle mathématique dynamique et des invariants topologiques caractérisant le chaos, deux reconstructions sont faites sur lesquelles sont calculées les valeurs de la dimension de corrélation et du plus grand exposant de Lyapunov. Les valeurs trouvées sur la série chronologique étudiée semble confirmer l'existence d'une dynamique déterministe chaotique, les résultats obtenus par les deux méthodes étant similaires et significatifs, la méthode d'analyse spectrale singulière donne cependant une meilleure stabilité des valeurs des invariants.

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