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/ Alireza JavaheriThe volatility process = a study of stock market dynamics via parametric stochastic volatility models and a comparison to the information embedded in the options price [ [Texte imprimé]]

Auteur principal : JAVAHERI, AlirezaAuteur secondaire collectivité : Centre d'économie industrielle, Paris, Centre d'économie industriellePublication : Paris : ENSMP, 2004Description : xiii-304 p. ; 30 cmBibliographie: Bibliogr. p. 289-304.Thèse : .Sujet : Action boursière ;Economie marché ;Fiabilité ;Marché financier ;Méthodologie ;Modèle stochastique ;Volatilité Sujet Catégorie : ECONOMIE-FINANCES-GESTION Ressource en ligneAccès en ligne
Current location Call number Status Notes Date due Barcode
Bib. Paris
EMP 152.590 CCL.TH.1114 Available Thèse en ligne EMP71062D
Bib. Paris
EMP 152.591 CCL.TH.1115 Available Thèse en ligne EMP71063D

Bibliogr. p. 289-304

Th. doct. Economie industrielle ENSMP 2004

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